Responsabilidades:

● Responsável por desenvolver e otimizar estratégias de arbitragem em criptomoedas, incluindo, mas não se limitando a, arbitragem de spread entre exchanges, arbitragem de taxa de financiamento etc.

● Analisar dados de mercado, construir modelos matemáticos e estatísticos para quantificar riscos e retornos. ● Colaborar com o PM para converter os resultados de pesquisa de estratégias em sinais de negociação executáveis.

● Projetar framework de backtesting de estratégias, realizar testes de dados históricos e validações por meio de simulações de negociação.

● Acompanhar as últimas tendências do mercado de criptomoedas, políticas das exchanges e pesquisas sobre microestrutura de mercado.

Requisitos:

● Graduação em Matemática, Estatística, Ciência da Computação, Engenharia Financeira ou áreas correlatas. Mestrado ou doutorado são diferenciais.

● Proficiência em Python ou C++ para pesquisa quantitativa, análise de dados e implementação de estratégias.

● Familiaridade com a estrutura do mercado de criptomoedas, mecanismos de contratos perpétuos e APIs de exchanges.

● Sólidos conhecimentos em estatística, teoria da probabilidade e análise de séries temporais, com capacidade de desenvolver modelos quantitativos confiáveis.

● Boa capacidade de raciocínio lógico e resolução de problemas, com habilidade para conduzir pesquisas de estratégias de forma independente.

Diferenciais:

● Experiência de estágio ou trabalho em trading quantitativo ou hedge funds.

● Familiaridade com negociação de alta frequência (HFT), estratégias de arbitragem e modelos de taxa de financiamento.

● Conhecimento em sistemas de backtesting, limpeza de dados e processos de otimização de estratégias.