Responsabilidades

• Liderar o design, execução e gestão de estratégias de arbitragem de criptomoedas, incluindo, mas não se limitando a arbitragem de spreads e arbitragem de taxas de financiamento.
• Construir e otimizar portfólios de estratégias, gerenciar riscos e assegurar eficiência de capital.
• Colaborar estreitamente com a equipe de pesquisa quantitativa para transformar insights em estratégias de negociação viáveis.
• Monitorar dinâmicas de mercado, liquidez e estrutura de taxas, ajustando posições e parâmetros de estratégia em tempo real.
• Analisar periodicamente o P&L e os riscos das estratégias, fornecendo insights à alta administração.

Requisitos da vaga

• Graduação em Matemática, Ciência da Computação, Física ou áreas correlatas.
• Mais de 3 anos de experiência em negociação de criptomoedas ou derivativos tradicionais, com pelo menos 2 anos em estratégias quantitativas ou de arbitragem.
• Compreensão aprofundada de exchanges de criptomoedas, contratos perpétuos, derivativos lastreados em criptomoedas e mecanismos de taxas de financiamento.
• Excelentes habilidades de gerenciamento de risco, incluindo ajuste de posições, stop loss e gestão de margem.
• Boas habilidades de comunicação e espírito de equipe, com capacidade de converter pesquisas em estratégias executáveis.

Diferenciais

• Possuir estratégias maduras e estáveis, com índice de Sharpe acima de 5, drawdown máximo abaixo de 2% e retorno anualizado superior a 30%.
• Experiência em arbitragem entre exchanges e sistemas de execução automatizada.
• Experiência em programação com Python, C++ ou linguagens similares.
• Experiência em gestão de portfólios em hedge funds ou fundos quantitativos.