Tanggung Jawab Pekerjaan

• Bertanggung jawab atas arsitektur dan optimasi lapisan eksekusi order pada strategi market making frekuensi tinggi, arbitrase, dan siklus pendek, termasuk namun tidak terbatas pada pemecahan order, strategi penempatan order, logika pembatalan order, Smart Order Routing, serta pencocokan lintas bursa.
• Menganalisis secara mendalam karakteristik struktur mikro bursa/pasangan perdagangan (kedalaman buku, dinamika order book, prioritas matching, struktur biaya maker-taker, distribusi latensi) dan mengubahnya menjadi rekomendasi penyesuaian strategi yang dapat dieksekusi.
• Merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan algoritma eksekusi (seperti TWAP, VWAP, POV, order es (iceberg), strategi campuran penempatan/order taking dinamis) untuk memaksimalkan efisiensi eksekusi dan meminimalkan slippage/market impact.
• Memantau secara real-time kualitas eksekusi, slippage, market impact, latensi hedging, biaya eksekusi (termasuk biaya trading, funding rate, biaya pembatalan order, waktu transfer dana lintas bursa), serta secara berkala menyusun laporan TCA (Transaction Cost Analysis) untuk mendorong perbaikan lapisan eksekusi.
• Berkoordinasi erat dengan tim riset strategi dan tim pengembangan kuantitatif untuk menerapkan sinyal alpha ke lapisan eksekusi, serta bertanggung jawab atas optimasi latency, throughput, dan robustness sistem eksekusi.
• Membangun dan memelihara mekanisme monitoring dan alert untuk sistem eksekusi; mampu merespons cepat dan mengaktifkan rencana cadangan saat terjadi anomali (misal latensi API, perubahan likuiditas mendadak, kegagalan bursa, penundaan transfer dana lintas bursa).
• Dalam konteks Crypto, mengelola optimasi strategi routing pada multi-bursa Crypto dan multi-produk (spot/perpetual).
• Secara berkelanjutan mempelajari evolusi struktur pasar (perubahan bursa terpusat, perilaku counterparty algoritmik) dan mengintegrasikan temuan baru ke dalam strategi eksekusi.

Persyaratan Pekerjaan

• Gelar S1 atau lebih tinggi di bidang Matematika, Statistika, Ilmu Komputer, Fisika, Rekayasa Keuangan, atau latar belakang kuantitatif terkait; gelar S2 atau lebih diutamakan.
• Kemampuan pemrograman yang kuat; mahir menggunakan minimal satu bahasa (misal Python, C++, Rust, Go) untuk implementasi algoritma, analisis data, dan pemanggilan API sistem.
• Pemahaman mendalam tentang struktur mikro pasar, mekanisme matching order book, teori likuiditas, market impact, model biaya trading; pengalaman HFT atau eksekusi frekuensi tinggi menjadi nilai tambah.
• Familiar dengan bursa dan produk Crypto (termasuk spot, kontrak perpetual, opsi, kolam DeFi/DEX) serta karakteristik eksekusinya (struktur API, perilaku order placement/taking, funding rate, latensi lintas bursa).
• Pengalaman praktis dalam HFT atau market making, arbitrase, desain dan optimasi algoritma eksekusi menjadi nilai plus; mampu mengukur slippage, impact, latensi dalam lingkungan perdagangan nyata dan mengajukan perbaikan.
• Mahir menggunakan alat analisis data/backtesting (misal pandas, NumPy, SciPy, matplotlib, atau alat HFT khusus) serta mampu mengekstrak fitur statistik dari data tick-by-tick.
• Kemampuan kerja sama tim yang baik; dapat berkolaborasi dengan tim riset, pengembangan, trading, dan risk management; memiliki eksekusi tinggi dan respons cepat terhadap isu eksekusi.
• Kemampuan membaca bahasa Inggris yang baik untuk memahami literatur teknis dan finansial berbahasa Inggris.

Kriteria Tambahan

• Pengalaman eksekusi produksi di lingkungan multi-bursa dan HFT (terutama bursa Crypto).
• Menguasai C++ atau Rust; memiliki pengalaman praktis dalam desain sistem low-latency.
• Pengalaman arbitrase lintas bursa, pre-funding, transfer lintas chain, atau market making di DEX.
• Pemahaman atau latar belakang riset tentang MEV, blockchain, atau cryptoeconomics.
• Pernah menerbitkan atau menggunakan laporan riset kuantitatif/eksekusi terkait (misal model market impact, analisis mikrostruktur, laporan TCA).
• Pengalaman langsung bertanggung jawab atas hedging, market making, atau P&L.