Tanggung Jawab

• Memimpin desain, eksekusi, dan manajemen strategi arbitrase kripto, termasuk namun tidak terbatas pada arbitrase spread dan arbitrase funding rate.
• Membangun dan mengoptimalkan portofolio strategi, mengelola risiko, dan memastikan efisiensi modal.
• Bekerja sama erat dengan tim riset kuantitatif untuk mengubah wawasan riset menjadi strategi trading yang dapat dieksekusi.
• Memantau dinamika pasar, likuiditas, dan struktur biaya, serta menyesuaikan posisi dan parameter strategi secara real-time.
• Menganalisis secara berkala profit & loss dan risiko strategi, serta menyampaikan wawasan kepada manajemen senior.

Persyaratan Posisi

• Gelar sarjana atau lebih tinggi di bidang Matematika, Ilmu Komputer, Fisika, atau bidang terkait.
• Pengalaman trading kripto atau derivatif tradisional minimal 3 tahun, dengan setidaknya 2 tahun pengalaman dalam strategi kuantitatif/arbitrase.
• Pemahaman mendalam tentang bursa kripto, kontrak perpetual, derivatif kripto, dan mekanisme funding rate.
• Keterampilan manajemen risiko yang unggul, termasuk penyesuaian posisi, stop-loss, dan manajemen margin.
• Kemampuan komunikasi yang baik dan semangat kerja sama tim, mampu mengubah hasil riset menjadi strategi yang dapat dieksekusi.

Diutamakan

• Memiliki strategi trading matang dan stabil dengan Sharpe ratio > 5, drawdown maksimum < 2%, dan imbal hasil tahunan > 30% basis spread.
• Pengalaman arbitrase lintas bursa dan sistem eksekusi otomatis.
• Pengalaman pemrograman dengan Python, C++ atau bahasa serupa.
• Pengalaman manajemen portofolio di hedge fund atau fund kuantitatif.