Pozisyon Sorumlulukları

1. Şirketin yüksek frekanslı piyasa yapma (market making), arbitraj ve kısa dönemli stratejilerde emir yürütme katmanının mimarisi ve optimizasyonundan sorumlu olmak; buna dilimleme (slicing) emirleri, emir yerleştirme stratejileri, iptal mantığı, Akıllı Emir Yönlendirme (Smart Order Routing) ve borsalar arası eşleştirmeler de dahildir.

2. Borsa veya işlem çiftinin mikroyapı özelliklerini (order book derinliği, emir defteri dinamikleri, eşleştirme öncelikleri, maker-taker ücret yapısı, gecikme dağılımı) derinlemesine analiz etmek ve bunları uygulanabilir strateji düzenleme önerilerine dönüştürmek.

3. İşlem verimliliğini maksimize etmek ve slippage ile piyasa etkisini minimize etmek için TWAP, VWAP, POV, buzdağı emri (iceberg order), dinamik limit/piyasa emir melez stratejisi gibi yürütme algoritmalarını tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak.

4. Gerçek zamanlı olarak işlem kalitesi, slippage, piyasa etkisi, hedge gecikmesi ve yürütme maliyetlerini (işlem ücretleri, fonlama oranları, iptal maliyetleri, borsalar arası fon transfer süreleri vb.) izlemek; düzenli olarak TCA (Transaction Cost Analysis – İşlem Maliyeti Tahsisi) raporları hazırlayarak yürütme katmanındaki iyileştirmeleri yönlendirmek.

5. Strateji araştırma ve kuant geliştirici ekipleriyle yakın iş birliği yaparak geliştirilen alpha sinyallerini yürütme katmanında hayata geçirmek ve yürütme sisteminin gecikme (latency), işlem hacmi (throughput) ile sağlamlığını optimize etmek.

6. Yürütme sisteminin izleme ve alarm mekanizmalarını kurmak ve sürdürmek; API gecikmesi, likidite şoku, borsa arızası veya borsalar arası fon transfer gecikmesi gibi yürütme anomalilerinde hızlıca müdahale ederek alternatif planı devreye sokmak.

7. Kripto ortamında birden fazla kripto borsası ve spot/kalıcı (perpetual) ürünler için yönlendirme stratejilerinin optimizasyonundan sorumlu olmak.

8. Merkezi borsalardaki değişimler ve algoritmik karşı taraf davranışlarındaki evrim gibi piyasa yapısı gelişmelerini sürekli takip etmek ve yeni bulguları yürütme stratejilerine entegre etmek.

Pozisyon Gereksinimleri

1. Lisans ve üzeri derecelere sahip (tercihen yüksek lisans) matematik, istatistik, bilgisayar bilimi, fizik, finans mühendisliği veya ilgili niceliksel (quant) alanlarda mezun olmak.

2. Sağlam programlama becerileri; Python, C++, Rust, Go vb. en az bir dilde algoritma uygulama, veri analizi ve sistem API çağrıları gerçekleştirebilme.

3. Piyasanın mikroyapısını, emir defteri eşleştirme mekanizmasını, likidite teorisini, fiyat etkisini (market impact) ve işlem maliyeti modellerini derinlemesine anlamak; HFT veya yüksek frekanslı ticaret yürütme deneyimi tercih sebebidir.

4. Kripto alanındaki borsalar ve ürünler (spot, perpetual vadeli işlemler, opsiyonlar, DeFi/DEX likidite havuzları) ile bunların yürütme özellikleri (API yapısı, limit/piyasa emir davranışları, fonlama oranları, borsalar arası gecikmeler vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak.

5. Gerçek HFT, market making, arbitraj veya yürütme algoritmalarının tasarımı ve optimizasyonunda deneyime sahip olmak; gerçek ticaret ortamında slippage, piyasa etkisi ve gecikmeyi ölçüp iyileştirmeler önerebilmek.

6. Pandas, NumPy, SciPy, matplotlib veya daha özel HFT araçlarına hakim olarak tick-by-tick order book verilerinden istatistiksel özellikler çıkarabilmek.

7. Araştırma, geliştirme, trading ve risk yönetimi ekipleriyle koordineli çalışabilen; güçlü yürütme becerisi ve acil yürütme problemlerine hızlı müdahale kabiliyeti.

8. İngilizce okuma yeteneği güçlü; teknik ve finansal literatürü anlayabilmek.

Artı Puanlar:

1. Birden fazla borsada ve yüksek frekanslı ticaret ortamlarında (özellikle kripto borsalarında) gerçek üretim (production) yürütme deneyimi.

2. C++ veya Rust konusunda uzman, düşük gecikmeli sistem tasarımı üzerine pratik deneyime sahip olmak.

3. Borsalar arası arbitraj, fon ön yerleştirme, zincirler arası transfer veya DEX market making deneyimi.

4. MEV, blockchain/kriptom ekonomi (cryptoeconomics) mekanizmaları hakkında bilgi veya araştırma geçmişine sahip olmak.

5. Market impact modeli, mikroyapı analizi veya TCA raporları gibi ilgili niceliksel/yürütme araştırma raporlarını yayınlamış veya dahili olarak kullanmış olmak.

6. Hedging, market making veya P&L’den doğrudan sorumlu olma deneyimi.