Pozisyon Görevleri

● Şirketin yüksek frekanslı piyasa yapıcılığı, arbitraj ve kısa periyotlu stratejilerde emir yürütme katmanının mimarisi ve optimizasyonundan sorumlu olmak; bunlar arasında ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere

dilimli emir gönderimi, emir bırakma stratejileri, emir iptal mantığı, Akıllı Emir Yönlendirme (Smart Order Routing), borsalar arası eşleştirme.

● Borsaların/işlem çiftlerinin mikro yapısal özelliklerini (piyasa derinliği, emir defteri dinamikleri, eşleştirme öncelikleri, maker-taker ücret yapısı, gecikme dağılımı) derinlemesine analiz ederek bunları uygulanabilir strateji ayar önerilerine dönüştürmek.

● TWAP, VWAP, POV, iceberg emirleri, dinamik emir bırakma / alma karma stratejileri gibi yürütme algoritmalarını tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak; işlem verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve fiyat kayması/piyasa etkisini en aza indirmek.

● Gerçek zamanlı olarak işlem kalitesini, fiyat kaymasını, piyasa etkisini, hedge gecikmesini ve yürütme maliyetlerini (işlem ücretleri, fonlama oranları, emir iptal maliyetleri, borsalar arası fon transfer süresi vb.) izlemek; düzenli olarak TCA (Transaction Cost Analysis) raporları hazırlayarak yürütme katmanının gelişimini sağlamak.

● Strateji araştırma ve kuantitatif geliştirme ekipleriyle yakın iş birliği yaparak geliştirilen alfa sinyallerini yürütme katmanına entegre etmek; yürütme sisteminde gecikme, verim ve dayanıklılığı optimize etmek.

● Yürütme sisteminin izleme ve alarm mekanizmalarını oluşturmak ve sürdürmek; API gecikmesi, likidite ani değişimleri, borsa arızaları veya borsalar arası fon transfer gecikmeleri gibi yürütme aksaklıklarına hızlı yanıt verip yedek planları devreye almak.

● Kripto ortamında çoklu kripto borsaları ve çoklu ürünler (spot / perpetual) için yönlendirme stratejilerini optimize etmek.

● Piyasa yapısının evrimini (merkezi borsalardaki değişiklikler, algoritmik karşı taraf davranışları vb.) sürekli araştırmak ve yeni bulguları yürütme stratejilerine geri beslemek.

Gereksinimler

● Lisans veya üzeri derecede eğitim; matematik, istatistik, bilgisayar bilimi, fizik, finans mühendisliği veya ilgili nicel alanlardan mezun; yüksek lisans veya üzeri tercih sebebidir.

● Güçlü programlama becerileri; algoritma uygulamaları, veri analizi ve sistem arayüz çağrıları için en az bir programlama dilini (Python, C++, Rust, Go vb.) akıcı kullanabilme.

● Piyasa mikro yapısı, emir defteri eşleştirme mekanizmaları, likidite teorisi, fiyat etki mekanizmaları ve işlem maliyet modelleri konusunda derin anlayış; HFT veya yüksek frekanslı ticaret yürütme deneyimi tercih sebebidir.

● Kripto alanındaki borsalar/ürünler (spot, perpetual vadeli işlemler, opsiyonlar, DeFi/DEX havuzları dahil) ve bunların yürütme özellikleri (API yapısı, emir bırakma/alma davranışları, fonlama oranları, borsalar arası gecikmeler vb.) konusunda deneyimli.

● Gerçek HFT veya piyasa yapıcılık, arbitraj, yürütme algoritması tasarımı ve optimizasyonu deneyimi tercih sebebidir; gerçek işlem ortamında fiyat kayması, piyasa etkisi ve gecikmeyi ölçme ve iyileştirme önerme yeteneği.

● Pandas, NumPy, SciPy, matplotlib veya özel HFT araçları gibi veri analizi ve geriye dönük test araçlarını akıcı kullanabilme; ayrıntılı piyasa verilerinden istatistiksel özellikler çıkarabilme.

● Araştırma, geliştirme, ticaret ve risk yönetimi ekipleriyle uyumlu çalışabilen iyi takım çalışması becerileri; yüksek uygulama disiplini ve ani yürütme sorunlarına hızlı yanıt verebilme.

● İyi düzeyde İngilizce okuma becerisi; İngilizce teknik ve finansal literatürü anlayabilme.