Pozisyon Sorumlulukları

• Trend takibi, momentum, volatilite ve varlıklar arası modeller dahil olmak üzere CTA stratejilerinin araştırma ve geliştirilmesinden sorumlu olmak.
• Büyük ölçekli piyasa verisi setlerini toplamak, temizlemek ve analiz etmek.
• Stratejilerin sağlamlığını doğrulamak için backtest çerçevesini tasarlamak, uygulamak ve sürdürmek.
• Araştırma sonuçlarını gerçek zamanlı işlem sinyallerine dönüştürmek üzere proje yöneticileriyle yakın işbirliği yapmak.
• Mevcut modelleri izlemek ve performans ile kararlılığı artırmak için optimize etmek. Pozisyon Gereksinimleri
• Matematik, istatistik, fizik, bilgisayar bilimi, finans mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans ve üzeri derecesi. Yüksek lisans/doktora tercih edilir.
• İstatistik, olasılık teorisi ve zaman serisi analizi konularında sağlam temellere sahip olmak.
• Büyük ölçekli veri analizi ve araştırmalar için Python veya C++ kullanmaya hakim olmak.
• Trend takibi, momentum ve volatilite modelleri gibi CTA/kuantitatif stratejilere aşina olmak.
• Güçlü problem çözme, mantıksal düşünme ve bağımsız çalışma becerilerine sahip olmak.

Artı Nitelikler

• Hedge fonlarında, Emtia Ticaret Danışmanı (CTA) ya da sistematik işlem birimlerinde kantitatif araştırma deneyimine sahip olmak.
• Zaman serisi tahmini veya sinyal oluşturma alanında makine öğrenimi uygulamalarına aşina olmak.
• Çok varlıklı ve çok piyasalı CTA çerçevelerini bilmek.