職務内容 1. マーケットメイキングおよびクオンツトレーディングシステム開発 - 高性能マーケットメイキングエンジンや自動化トレーディングシステムのアーキテクチャ設計・開発をご担当いただきます。 - Spot／Perp／Options 複数取引ペアのメイキングロジック、プライシングモデル、注文管理システムをご設計いただきます。 - Order Entry、Market Data Handler、Risk Engine などの低レイテンシーなマッチングインターフェイスコンポーネントをご開発いただきます。 2. マーケットメイキング戦略モデリングおよび最適化 - スプレッド、インベントリリスク、クオートリフレッシュなどの従来型メイキング戦略のモデリング・改善をご担当いただきます。 - 高頻度データ、板深度、ミクロ構造データを活用し、戦略の応答速度と堅牢性を最適化していただきます。 - 極端な相場状況における強制決済防止、注文取消、指値保護などのロジックを最適化していただきます。 3. 低レイテンシー＆高スループットの最適化 - ネットワーク遅延、マッチングアクセス遅延（TCP/UDP、WebSocket、FIX、Binary）の最適化をご担当いただきます。 - C++／Rust／Python におけるコードレベルでのパフォーマンスチューニングをご担当いただきます。 - HA、フェイルオーバー、リカバリを備えた高可用・高安定性トレーディングシステムを構築していただきます。 4. データ分析およびバックテストフレームワーク構築 - リアルタイムおよび過去のティックデータを用いた戦略検証、データクリーニング、モデリングをご担当いただきます。 - 板情報レベルのバックテストおよび分散処理バックテストをサポートする高性能フレームワークをご開発いただきます。 - PNL、シャープレシオ、インベントリ、フィルレシオ、スリッページなどの指標監視体系を構築していただきます。 5. トレーディングリスクコントロール - インベントリ、ガンマ、エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクモデル構築に参画していただきます。 - ポジション制限、損失制限、サーキットブレーカーなどの自動化リスク管理エンジンをご開発いただきます。 - 資金効率およびポジション構成を最適化していただきます。 6. クロスファンクショナル連携（取引所／ブローカー／インフラチーム） - 取引所技術チームとのインターフェイス、パフォーマンス、帯域、マッチング実現方法の調整をご担当いただきます。 - クオンツリサーチャーと連携し、戦略の実装および結果検証を推進していただきます。 - 初中級エンジニアへのシステム開発・デバッグ指導を行っていただきます。 応募資格 - Java、Python、C++ のいずれかに精通し、低レイテンシーシステム、高性能並行処理、ネットワーク通信の経験をお持ちの方。 - TCP/UDP、マルチスレッド、共有メモリ、ロックフリー、非同期処理などの仕組みに詳しい方。 - FIX、WebSocket、Binary などの Web3 取引所 API およびマーケットミクロ構造に精通している方。 - 一線または二線トッププラットフォームでのクオンツまたはマーケットメイキング戦略開発経験を3～5年以上有する方。 - 板深度分析、オーダーフローのモデリング、ミクロ構造シグナルの理解能力をお持ちの方。 - マーケットメイキング／高頻度取引／CTA／裁定取引などいずれかの戦略に精通している方。 - Pandas、NumPy、Polars、Flink／Spark の使用経験がある方は尚可。 - 大規模ティックデータによるモデリングおよびシグナル抽出が可能な方。 - Linux、Docker、Kubernetes、CI/CD に精通している方。 - 自前の低レイテンシーインフラ構築経験をお持ちの方は尚可。 - クラウド環境（AWS／GCP／Azure）に精通し、プロジェクトおよびシステムモジュールを独立して担当できる方。 - 高負荷・高応答性環境で迅速に問題を特定できる方、論理的思考能力および自己駆動力を有する方。 - コンピュータ関連学部卒以上の学位をお持ちの方。